Сравнение STZ с LOW
STZ (Constellation Brands, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 0.71% против 12.33% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам STZ и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between STZ and LOW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
LOW:
$116.46B
STZ:
$11.23
LOW:
$11.86
STZ:
12.54
LOW:
17.54
STZ:
7.81
LOW:
19.16
STZ:
2.69
LOW:
1.32
STZ:
$9.14B
LOW:
$88.43B
STZ:
$4.71B
LOW:
$29.89B
STZ:
$3.05B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. LOW — Ранг доходности на риск
STZ
LOW
Сравнение STZ c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.21 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.49 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и LOW
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -62.52% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -27.75% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -27.75% | -23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -33.86% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -48.63% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -27.29% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -16.60% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 11.96% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и LOW
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.36% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.88% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 25.77% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 26.15% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 29.14% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и LOW
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и LOW
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and LOW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор