Сравнение STZ с HRL
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 0.71% против -1.22% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам STZ и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between STZ and HRL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between STZ and HRL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
HRL:
$13.02B
STZ:
$11.23
HRL:
$0.85
STZ:
12.54
HRL:
27.88
STZ:
2.69
HRL:
1.07
STZ:
2.92
HRL:
1.20
STZ:
$9.14B
HRL:
$12.22B
STZ:
$4.71B
HRL:
$1.92B
STZ:
$3.05B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HRL — Ранг доходности на риск
STZ
HRL
Сравнение STZ c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.56 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.88 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HRL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -58.46% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -34.29% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -46.94% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -58.46% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -58.46% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -50.26% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.86% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 21.78% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HRL
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 13.15% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 20.71% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 29.60% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.08% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 23.32% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HRL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HRL
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HRL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HRL's -58.46%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор