Сравнение STZ с HLT
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 0.71% против 48.67% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам STZ и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between STZ and HLT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
HLT:
$79.03B
STZ:
$11.23
HLT:
$6.50
STZ:
12.54
HLT:
52.41
STZ:
7.81
HLT:
0.85
STZ:
2.69
HLT:
6.58
STZ:
$9.14B
HLT:
$12.28B
STZ:
$4.71B
HLT:
$5.44B
STZ:
$3.05B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HLT — Ранг доходности на риск
STZ
HLT
Сравнение STZ c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.42 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.93 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.52 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.83 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HLT
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -50.82% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -10.29% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -26.35% | -24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -32.65% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -50.82% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -0.72% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -9.73% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 4.43% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HLT
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.93% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 17.33% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 23.12% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 27.07% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 181.03% | -154.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HLT
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HLT
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор