Сравнение STZ с HD
STZ (Constellation Brands, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 0.71% против 11.84% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам STZ и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between STZ and HD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
HD:
$308.47B
STZ:
$11.23
HD:
$14.08
STZ:
12.54
HD:
22.00
STZ:
2.69
HD:
1.85
STZ:
2.92
HD:
22.23
STZ:
$9.14B
HD:
$166.59B
STZ:
$4.71B
HD:
$55.19B
STZ:
$3.05B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HD — Ранг доходности на риск
STZ
HD
Сравнение STZ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.47 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.96 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HD
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -70.46% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -28.81% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -28.84% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -34.73% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -37.99% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -25.37% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -20.60% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 14.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HD
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.57% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 17.61% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 23.46% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.05% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 24.81% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HD
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HD
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and HD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs HD's -70.46%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор