Сравнение STZ с DHR
STZ (Constellation Brands, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 0.71% против 11.19% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам STZ и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between STZ and DHR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
DHR:
$130.53B
STZ:
$11.23
DHR:
$5.17
STZ:
12.54
DHR:
35.51
STZ:
2.69
DHR:
5.29
STZ:
2.92
DHR:
2.47
STZ:
$9.14B
DHR:
$24.78B
STZ:
$4.71B
DHR:
$15.04B
STZ:
$3.05B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. DHR — Ранг доходности на риск
STZ
DHR
Сравнение STZ c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.17 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.42 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и DHR
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -45.80% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -32.97% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -41.72% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -43.81% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -43.81% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -36.31% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -10.21% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 13.51% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и DHR
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.24% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.43% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 28.08% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 28.00% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 25.53% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и DHR
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и DHR
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and DHR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор