Сравнение STZ с DGX
STZ (Constellation Brands, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 12.00%/yr for DGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 0.71% против 12.00% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам STZ и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between STZ and DGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
DGX:
$22.09B
STZ:
$11.23
DGX:
$9.10
STZ:
12.54
DGX:
21.67
STZ:
2.69
DGX:
1.97
STZ:
2.92
DGX:
3.00
STZ:
$9.14B
DGX:
$11.28B
STZ:
$4.71B
DGX:
$3.75B
STZ:
$3.05B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. DGX — Ранг доходности на риск
STZ
DGX
Сравнение STZ c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.32 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.74 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.67 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.52 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и DGX
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -49.46% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -11.55% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -16.57% | -34.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -28.62% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -36.60% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -6.53% | -39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.90% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 5.54% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и DGX
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.45% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.64% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 22.79% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 21.76% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 23.78% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и DGX
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DGX в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и DGX
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and DGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор