Сравнение STZ с DECK
STZ (Constellation Brands, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 0.71% против 28.25% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам STZ и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between STZ and DECK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between STZ and DECK shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
DECK:
$15.53B
STZ:
$11.23
DECK:
$6.98
STZ:
12.54
DECK:
15.72
STZ:
7.81
DECK:
0.57
STZ:
2.69
DECK:
2.94
STZ:
2.92
DECK:
6.21
STZ:
$9.14B
DECK:
$5.47B
STZ:
$4.71B
DECK:
$3.16B
STZ:
$3.05B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. DECK — Ранг доходности на риск
STZ
DECK
Сравнение STZ c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.01 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.03 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.35 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и DECK
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -94.36% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -35.81% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -64.35% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -64.35% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -64.35% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -50.82% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -40.35% | +23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 16.94% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и DECK
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 11.51% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.06% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 45.42% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 43.98% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 42.47% | -15.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и DECK
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и DECK
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and DECK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор