Сравнение STZ с CRM
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 0.71% против 8.51% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам STZ и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between STZ and CRM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.27 |
The correlation between STZ and CRM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
CRM:
$159.00B
STZ:
$11.23
CRM:
$8.59
STZ:
12.54
CRM:
21.25
STZ:
7.81
CRM:
0.04
STZ:
2.69
CRM:
3.98
STZ:
2.92
CRM:
4.64
STZ:
$9.14B
CRM:
$42.83B
STZ:
$4.71B
CRM:
$33.25B
STZ:
$3.05B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CRM — Ранг доходности на риск
STZ
CRM
Сравнение STZ c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.84 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.62 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.88 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CRM
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -70.50% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.36% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -54.70% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -58.62% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -58.62% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -49.87% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -16.12% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 20.48% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CRM
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 16.96% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.74% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 37.87% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 37.02% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 35.36% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CRM
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CRM
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CRM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CRM's -70.50%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор