Сравнение STZ с CHD
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 0.71% против 8.07% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам STZ и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between STZ and CHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between STZ and CHD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
CHD:
$22.70B
STZ:
$11.23
CHD:
$3.02
STZ:
12.54
CHD:
31.57
STZ:
7.81
CHD:
3.45
STZ:
2.69
CHD:
3.73
STZ:
2.92
CHD:
5.42
STZ:
$9.14B
CHD:
$6.21B
STZ:
$4.71B
CHD:
$2.80B
STZ:
$3.05B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CHD — Ранг доходности на риск
STZ
CHD
Сравнение STZ c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.14 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.26 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CHD
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -51.52% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -17.41% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -27.28% | -24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -31.72% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -31.72% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -14.39% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -12.01% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 9.51% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CHD
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.06% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.21% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 21.90% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 20.64% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 21.84% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CHD
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CHD
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор