Сравнение STZ с CDNS
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 0.71% против 31.92% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам STZ и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between STZ and CDNS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between STZ and CDNS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
CDNS:
$107.91B
STZ:
$11.23
CDNS:
$4.28
STZ:
12.54
CDNS:
92.03
STZ:
7.81
CDNS:
7.02
STZ:
2.69
CDNS:
19.49
STZ:
2.92
CDNS:
12.37
STZ:
$9.14B
CDNS:
$5.53B
STZ:
$4.71B
CDNS:
$4.91B
STZ:
$3.05B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CDNS — Ранг доходности на риск
STZ
CDNS
Сравнение STZ c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.14 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.42 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.85 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.72 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.94 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CDNS
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -93.13% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -28.85% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -29.05% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -29.59% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -32.12% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -5.32% | -40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -39.64% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 13.60% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CDNS
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 16.58% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.69% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 39.02% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 36.20% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 34.13% | -7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CDNS
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CDNS
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CDNS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор