Сравнение STZ с BG
STZ (Constellation Brands, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, BG in Farm Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 0.71% против 9.98% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам STZ и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between STZ and BG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
BG:
$24.60B
STZ:
$11.23
BG:
$4.12
STZ:
12.54
BG:
30.46
STZ:
2.69
BG:
0.26
STZ:
2.92
BG:
1.41
STZ:
$9.14B
BG:
$80.55B
STZ:
$4.71B
BG:
$3.58B
STZ:
$3.05B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BG — Ранг доходности на риск
STZ
BG
Сравнение STZ c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.77 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.31 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.35 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.35 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и BG
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -77.34% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -15.39% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -38.82% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -41.49% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -60.49% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -4.50% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -28.89% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 5.51% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BG
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.17% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.44% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 31.38% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 29.29% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 31.01% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BG
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и BG
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and BG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор