Сравнение STZ с AVGO
STZ (Constellation Brands, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 0.71% против 41.32% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам STZ и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between STZ and AVGO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between STZ and AVGO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
AVGO:
$1.93T
STZ:
$11.23
AVGO:
$6.01
STZ:
12.54
AVGO:
65.99
STZ:
7.81
AVGO:
0.82
STZ:
2.69
AVGO:
25.64
STZ:
2.92
AVGO:
22.05
STZ:
$9.14B
AVGO:
$75.47B
STZ:
$4.71B
AVGO:
$50.53B
STZ:
$3.05B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. AVGO — Ранг доходности на риск
STZ
AVGO
Сравнение STZ c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.17 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.16 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.38 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.32 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.05 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и AVGO
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -48.30% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -28.67% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -41.15% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -41.15% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -48.30% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -17.64% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -7.97% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 12.03% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и AVGO
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 20.09% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 34.69% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 45.31% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 43.31% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 39.48% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и AVGO
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и AVGO
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and AVGO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор