Сравнение STZ с AKO-A
STZ (Constellation Brands, Inc.) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, AKO-A in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 8.38%/yr for AKO-A. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и AKO-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у AKO-A с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям AKO-A по среднегодовой доходности: 0.71% против 8.38% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
AKO-A
- 1 день
- -11.01%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам STZ и AKO-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | -10.20% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
Correlation
The correlation between STZ and AKO-A is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
AKO-A:
$3.06B
STZ:
$11.23
AKO-A:
$1.95K
STZ:
12.54
AKO-A:
0.01
STZ:
7.81
AKO-A:
0.00
STZ:
2.69
AKO-A:
0.00
STZ:
2.92
AKO-A:
0.00
STZ:
$9.14B
AKO-A:
$3.42T
STZ:
$4.71B
AKO-A:
$1.34T
STZ:
$3.05B
AKO-A:
$620.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. AKO-A — Ранг доходности на риск
STZ
AKO-A
Сравнение STZ c AKO-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | AKO-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.22 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.55 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.52 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и AKO-A
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и AKO-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -79.18% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -22.40% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -25.41% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -25.41% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -63.51% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -22.40% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -30.92% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 9.07% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и AKO-A
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Embotelladora Andina S.A (AKO-A) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 16.27% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 41.68% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 52.00% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 42.35% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 41.97% | -15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и AKO-A
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности AKO-A в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 5.09% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и AKO-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и AKO-A
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and AKO-A have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKO-A has higher volatility (16.27%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs AKO-A's -79.18%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и AKO-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор