PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с AAPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.71% против 29.63% соответственно.

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between STZ and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.21

The correlation between STZ and AAPL shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$24.46B

AAPL:

$4.45T

EPS

STZ:

$11.23

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

STZ:

12.54

AAPL:

36.61

Коэффициент PEG

STZ:

7.81

AAPL:

4.82

Коэффициент P/S

STZ:

2.69

AAPL:

9.94

Коэффициент P/B

STZ:

2.92

AAPL:

41.82

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

STZ vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STZAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.18

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.09

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.53

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.89

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STZ vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STZAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.18

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

1.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок STZ и AAPL

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-81.80%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-13.80%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-33.36%

-17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-33.36%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-38.52%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.54%

-4.33%

-41.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-29.60%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

5.48%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и AAPL

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.68%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

15.99%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

22.41%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

27.47%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

28.91%

-1.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и AAPL

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AAPL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
111.18B
(STZ) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
49.3%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.70%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор