Сравнение STRL с BRO
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 68.46% против 13.27% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам STRL и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between STRL and BRO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between STRL and BRO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.19
BRO:
$4.76
STRL:
79.71
BRO:
12.18
STRL:
1.70
BRO:
0.89
STRL:
9.58
BRO:
2.18
STRL:
$2.88B
BRO:
$6.43B
STRL:
$664.66M
BRO:
$3.82B
STRL:
$429.99M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. BRO — Ранг доходности на риск
STRL
BRO
Сравнение STRL c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.69 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.93 | +11.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -1.59 | +31.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -1.66 | +5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.12 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.56 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и BRO
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -55.85% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -50.55% | +19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -55.85% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -55.85% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -55.85% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -52.91% | +42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -13.52% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 29.57% | -18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и BRO
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 9.52% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 21.90% | +41.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 28.53% | +52.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 24.81% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 23.69% | +29.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и BRO
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и BRO
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and BRO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs BRO's -55.85%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор