Сравнение STRL с AJG
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 68.46% против 17.92% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам STRL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between STRL and AJG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between STRL and AJG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.19
AJG:
$5.74
STRL:
79.71
AJG:
37.04
STRL:
1.70
AJG:
3.84
STRL:
9.58
AJG:
3.97
STRL:
$2.88B
AJG:
$13.94B
STRL:
$664.66M
AJG:
$7.63B
STRL:
$429.99M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. AJG — Ранг доходности на риск
STRL
AJG
Сравнение STRL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.78 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.85 | +11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -1.47 | +31.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -1.25 | +5.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.40 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и AJG
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -57.49% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -40.64% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -44.40% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -44.40% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -44.40% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -38.26% | +28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -12.83% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 24.06% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и AJG
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 8.97% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 22.42% | +41.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 27.95% | +53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 22.96% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 23.08% | +30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и AJG
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и AJG
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and AJG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs AJG's -57.49%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор