Сравнение STN с WMT
STN (Stantec Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.56% против 19.62% соответственно.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам STN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between STN and WMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г. | 0.16 |
The correlation between STN and WMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.38B
WMT:
$958.52B
STN:
$3.98
WMT:
$2.88
STN:
18.44
WMT:
41.62
STN:
0.76
WMT:
2.72
STN:
1.08
WMT:
1.32
STN:
2.48
WMT:
10.16
STN:
$7.77B
WMT:
$725.31B
STN:
$3.11B
WMT:
$181.16B
STN:
$1.05B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. WMT — Ранг доходности на риск
STN
WMT
Сравнение STN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.53 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 5.02 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.02 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок STN и WMT
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -77.14% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -15.75% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -21.93% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -25.74% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -25.74% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -10.71% | -24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -14.63% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 4.79% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и WMT
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 10.26% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 18.59% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 23.72% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 21.68% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 21.73% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и WMT
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и WMT
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
STN and WMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор