Сравнение STN с VOT
STN (Stantec Inc) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 11.95%/yr for VOT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STN имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции VOT немного отстают с 11.95%.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
VOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам STN и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.49% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between STN and VOT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between STN and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. VOT — Ранг доходности на риск
STN
VOT
Сравнение STN c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.49 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 1.46 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.48 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STN и VOT
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -60.16% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -15.96% | -19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -21.77% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -37.19% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -37.19% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -3.48% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -9.96% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 5.33% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и VOT
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 5.45% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 12.85% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 16.20% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 21.41% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 21.02% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и VOT
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
STN and VOT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs VOT's -60.16%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор