PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с ROAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN с ROAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STN (Stantec Inc) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, STN returned 11.85%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -2.01%.

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%

ROAD

1 день
-3.80%
1 месяц
-24.28%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.07%
1 год
-3.62%
3 года*
49.37%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN и ROAD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-10.89%
ROAD
Construction Partners, Inc.		-2.01%22.71%103.26%63.06%-9.25%1.03%72.55%91.05%-32.08%

Correlation

The correlation between STN and ROAD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$8.38B

ROAD:

$5.98B

EPS

STN:

$3.98

ROAD:

$2.27

Коэффициент P/E

STN:

18.44

ROAD:

46.86

Коэффициент PEG

STN:

0.76

ROAD:

0.87

Коэффициент P/S

STN:

1.08

ROAD:

1.83

Коэффициент P/B

STN:

2.48

ROAD:

6.11

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.77B

ROAD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.11B

ROAD:

$511.53M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$1.05B

ROAD:

$397.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Construction Partners, Inc.

Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ
Часто сравнивают с ROAD:
ROAD с STRLROAD с IESCROAD с ARHSROAD с RDNTROAD с ELFROAD с MSFTROAD с PRIM

Доходность на риск

STN vs. ROAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг доходности на риск ROAD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNROADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.08

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.24

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.14

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-0.26

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. ROAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNROADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.08

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.23

Просадки

Сравнение просадок STN и ROAD

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и ROAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNROADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-54.54%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-26.55%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.66%

-33.62%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-54.54%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-24.28%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-16.28%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

14.03%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и ROAD

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 13.19%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNROADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

14.70%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

36.78%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

47.25%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

45.45%

-20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

48.68%

-23.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и ROAD

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ROAD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.07B
769.20M
(STN) Общая выручка
(ROAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STN и ROAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и Construction Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
39.6%
12.9%
Активы портфеля
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

STN and ROAD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAD has higher volatility (14.70%) compared to STN (13.19%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs ROAD's -54.54%.

ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN и ROAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор