Сравнение STN с PWR
STN (Stantec Inc) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 12.56% против 40.58% соответственно.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам STN и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between STN and PWR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.38B
PWR:
$105.52B
STN:
$3.98
PWR:
$7.29
STN:
18.44
PWR:
95.17
STN:
0.76
PWR:
4.72
STN:
1.08
PWR:
3.51
STN:
2.48
PWR:
11.67
STN:
$7.77B
PWR:
$29.99B
STN:
$3.11B
PWR:
$4.08B
STN:
$1.05B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. PWR — Ранг доходности на риск
STN
PWR
Сравнение STN c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.45 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 17.97 | -19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.55 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.41 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок STN и PWR
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -97.07% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -12.45% | -23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -33.89% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -33.89% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -45.53% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -11.64% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -46.86% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 5.15% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и PWR
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 11.16% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 29.60% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 36.37% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 35.62% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 33.70% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и PWR
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и PWR
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
STN and PWR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор