Сравнение STN с MTZ
STN (Stantec Inc) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 32.06%/yr for MTZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 66.40%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 12.56% против 32.06% соответственно.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
MTZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 66.40%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 120.95%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 32.06%
Сравнение доходности по годам STN и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
MTZ MasTec, Inc. | 66.40% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Correlation
The correlation between STN and MTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.38B
MTZ:
$28.50B
STN:
$3.98
MTZ:
$5.71
STN:
18.44
MTZ:
63.34
STN:
0.76
MTZ:
0.60
STN:
1.08
MTZ:
1.87
STN:
2.48
MTZ:
8.61
STN:
$7.77B
MTZ:
$15.28B
STN:
$3.11B
MTZ:
$1.85B
STN:
$1.05B
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. MTZ — Ранг доходности на риск
STN
MTZ
Сравнение STN c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.47 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.02 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 21.90 | -23.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 3.17 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STN и MTZ
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -97.72% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -17.33% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -61.01% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -61.01% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -67.92% | +32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -17.33% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -51.89% | +34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 5.55% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и MTZ
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 11.37% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 29.25% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 38.48% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 42.57% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 43.74% | -18.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и MTZ
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и MTZ
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and MTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to MTZ (11.37%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор