PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STN с MGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STN (Stantec Inc) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 18.91%/yr for MGK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 12.56% против 18.91% соответственно.

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%

MGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.59%
1 год
25.21%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.44%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		6.52%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between STN and MGK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

STN vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.52

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.08

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.50

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

5.15

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.52

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок STN и MGK

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-47.97%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-16.85%

-18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.66%

-23.36%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-36.01%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-36.01%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-4.56%

-30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-7.47%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

4.91%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и MGK

Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

5.41%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

12.96%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

16.65%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

22.69%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

21.92%

+3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и MGK

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Часто задаваемые вопросы

STN and MGK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to MGK (5.41%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs MGK's -47.97%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор