Сравнение STN с KBR
STN (Stantec Inc) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 10.66%/yr for KBR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у KBR с доходностью -12.02%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции KBR по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.66% соответственно.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
KBR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам STN и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
KBR KBR, Inc. | -12.02% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between STN and KBR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.38B
KBR:
$4.47B
STN:
$3.98
KBR:
$3.11
STN:
18.44
KBR:
11.33
STN:
0.76
KBR:
0.07
STN:
1.08
KBR:
0.59
STN:
2.48
KBR:
2.82
STN:
$7.77B
KBR:
$7.69B
STN:
$3.11B
KBR:
$1.12B
STN:
$1.05B
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. KBR — Ранг доходности на риск
STN
KBR
Сравнение STN c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.77 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.54 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок STN и KBR
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -77.47% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -43.18% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -57.39% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -57.39% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -57.94% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -50.09% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -33.94% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 21.71% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и KBR
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с KBR, Inc. (KBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 12.12% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 24.71% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 31.66% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 28.59% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 36.83% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и KBR
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KBR в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и KBR
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
STN and KBR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to KBR (12.12%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs KBR's -77.47%.
KBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор