Сравнение STN с FLR
STN (Stantec Inc) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 0.33%/yr for FLR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 12.56% против 0.33% соответственно.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
FLR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам STN и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
FLR Fluor Corporation | 24.96% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between STN and FLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
STN:
$3.98
FLR:
$2.65
STN:
18.44
FLR:
18.68
STN:
0.76
FLR:
0.04
STN:
1.08
FLR:
0.43
STN:
$7.77B
FLR:
$15.19B
STN:
$3.11B
FLR:
-$247.00M
STN:
$1.05B
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. FLR — Ранг доходности на риск
STN
FLR
Сравнение STN c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.38 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 0.59 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.22 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок STN и FLR
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -95.89% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -30.19% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -47.63% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -47.63% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -94.16% | +58.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -40.08% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -41.62% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 19.45% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и FLR
Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 13.19%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 21.30% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 34.11% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 52.24% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 45.18% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 57.67% | -32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и FLR
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и FLR
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
STN and FLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.30%) compared to STN (13.19%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs FLR's -95.89%.
FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор