PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN с FIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STN (Stantec Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 12.56% против 50.73% соответственно.

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between STN and FIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.30

The correlation between STN and FIX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$8.38B

FIX:

$65.29B

EPS

STN:

$3.98

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

STN:

18.44

FIX:

53.47

Коэффициент PEG

STN:

0.76

FIX:

0.81

Коэффициент P/S

STN:

1.08

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

STN:

2.48

FIX:

23.19

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.77B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.11B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

STN:

$1.05B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

STN vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
4.98

-6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
4.89

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

19.28

-20.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

59.72

-61.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

4.98

-6.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.94

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.20

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок STN и FIX

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-93.36%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-13.77%

-21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.66%

-46.05%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-46.05%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-49.68%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-9.28%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-38.08%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

4.46%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и FIX

Stantec Inc (STN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 13.19% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

12.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

37.27%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

53.46%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

44.49%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

42.35%

-16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и FIX

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.07B
2.87B
(STN) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STN и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.6%
26.3%
Активы портфеля
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

STN and FIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор