PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN с EXPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STN (Stantec Inc) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STN in Engineering & Construction, EXPO in Consulting Services. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 9.03%/yr for EXPO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью -14.63%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.03% соответственно.

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%

EXPO

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-22.77%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN и EXPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
EXPO
Exponent, Inc.		-14.63%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%

Correlation

The correlation between STN and EXPO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.27

The correlation between STN and EXPO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$8.38B

EXPO:

$2.94B

EPS

STN:

$3.98

EXPO:

$2.14

Коэффициент P/E

STN:

18.44

EXPO:

27.47

Коэффициент PEG

STN:

0.76

EXPO:

13.02

Коэффициент P/S

STN:

1.08

EXPO:

6.85

Коэффициент P/B

STN:

2.48

EXPO:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.77B

EXPO:

$436.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.11B

EXPO:

$95.87M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$1.05B

EXPO:

$153.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT

Доходность на риск

STN vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNEXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.74

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-1.01

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.89

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.70

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-1.80

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа EXPO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNEXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Просадки

Сравнение просадок STN и EXPO

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и EXPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNEXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-86.44%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-32.45%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.66%

-52.37%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-54.79%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-54.79%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-50.26%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-32.72%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

12.67%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и EXPO

Stantec Inc (STN) и Exponent, Inc. (EXPO) имеют волатильность 13.19% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNEXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

12.62%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

25.38%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

31.02%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

30.06%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

28.89%

-3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и EXPO

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EXPO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.07B
0
(STN) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STN and EXPO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to EXPO (12.62%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs EXPO's -86.44%.

EXPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN и EXPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор