Сравнение STN с ETN
STN (Stantec Inc) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STN in Engineering & Construction, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 12.56% против 23.50% соответственно.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам STN и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between STN and ETN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between STN and ETN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.38B
ETN:
$156.90B
STN:
$3.98
ETN:
$10.22
STN:
18.44
ETN:
39.43
STN:
0.76
ETN:
2.14
STN:
1.08
ETN:
5.52
STN:
2.48
ETN:
7.94
STN:
$7.77B
ETN:
$28.52B
STN:
$3.11B
ETN:
$7.87B
STN:
$1.05B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. ETN — Ранг доходности на риск
STN
ETN
Сравнение STN c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.21 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 2.63 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.71 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STN и ETN
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -68.95% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -19.14% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -34.46% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -34.46% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -44.55% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -6.64% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -14.90% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 8.78% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и ETN
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 12.39% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 25.71% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 32.58% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 30.03% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 30.01% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и ETN
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью ETN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и ETN
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and ETN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to ETN (12.39%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор