Сравнение STN с BRK-B
STN (Stantec Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, STN returned 12.56%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STN имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции BRK-B немного впереди с 13.14%.
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам STN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between STN and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between STN and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.38B
BRK-B:
$1.05T
STN:
$3.98
BRK-B:
$33.62
STN:
18.44
BRK-B:
14.49
STN:
0.76
BRK-B:
0.56
STN:
1.08
BRK-B:
2.80
STN:
2.48
BRK-B:
1.44
STN:
$7.77B
BRK-B:
$375.39B
STN:
$3.11B
BRK-B:
$94.36B
STN:
$1.05B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
STN
BRK-B
Сравнение STN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.14 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.30 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.09 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STN и BRK-B
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -53.86% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -9.42% | -26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -14.95% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -26.58% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -29.57% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -9.78% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -11.07% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 4.49% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и BRK-B
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 3.98% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 10.87% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 14.38% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 17.13% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 19.44% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и BRK-B
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и BRK-B
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
STN and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор