Сравнение STLD с OC
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, STLD returned 28.87%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 58.17%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 28.87% против 10.96% соответственно.
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам STLD и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between STLD and OC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between STLD and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STLD:
$9.33
OC:
-$8.56
STLD:
2.07
OC:
0.75
STLD:
$19.01B
OC:
$9.84B
STLD:
$2.66B
OC:
$2.65B
STLD:
$2.23B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. OC — Ранг доходности на риск
STLD
OC
Сравнение STLD c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.26 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | -0.47 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | -0.27 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STLD и OC
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -85.22% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -37.33% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -52.48% | +23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -52.48% | +20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -66.57% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -41.57% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -20.65% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 20.65% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и OC
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.30%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.99% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 25.97% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 36.03% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 34.51% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 35.25% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и OC
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и OC
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and OC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs OC's -85.22%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор