Сравнение STLD с META
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, STLD returned 28.87%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 58.17%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции META по среднегодовой доходности: 28.87% против 17.60% соответственно.
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам STLD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between STLD and META is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
STLD:
$38.69B
META:
$1.50T
STLD:
$9.33
META:
$27.47
STLD:
28.63
META:
21.31
STLD:
2.07
META:
7.00
STLD:
4.22
META:
6.16
STLD:
$19.01B
META:
$214.96B
STLD:
$2.66B
META:
$176.14B
STLD:
$2.23B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. META — Ранг доходности на риск
STLD
META
Сравнение STLD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.48 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | -1.01 | +18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | -0.45 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок STLD и META
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -76.74% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -33.30% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -34.15% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -76.74% | +44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -76.74% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -25.73% | +22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -15.26% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 15.69% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и META
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.30%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.48% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 26.95% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 35.56% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 44.05% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 38.69% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и META
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и META
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and META have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs META's -76.74%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор