PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLD с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STLD с FFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STLD (Steel Dynamics, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STLD returned 28.87%/yr vs 12.74%/yr for FFIV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLD и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 58.17%, что значительно выше, чем у FFIV с доходностью 55.21%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 28.87% против 12.74% соответственно.

STLD

1 день
-0.48%
1 месяц
13.65%
С начала года
58.17%
6 месяцев
61.80%
1 год
102.77%
3 года*
41.16%
5 лет*
34.95%
10 лет*
28.87%

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLD и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLD
Steel Dynamics, Inc.		58.17%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between STLD and FFIV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.32

The correlation between STLD and FFIV shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$38.69B

FFIV:

$22.70B

EPS

STLD:

$9.33

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

STLD:

28.63

FFIV:

32.50

Коэффициент P/S

STLD:

2.07

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

STLD:

4.22

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$19.01B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.66B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$2.23B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steel Dynamics, Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSN
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

STLD vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLD c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.02

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.52

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

0.99

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

2.17

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLD vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FFIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.02

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок STLD и FFIV

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLDFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.05%

-97.59%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-34.73%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.66%

-34.73%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-47.42%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.46%

-54.59%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.16%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.29%

-40.19%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

15.76%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и FFIV

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и F5 Networks, Inc. (FFIV) имеют волатильность 9.30% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLDFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.07%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

24.96%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

33.52%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

30.02%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

29.57%

+9.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и FFIV

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.76%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.20B
0
(STLD) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STLD and FFIV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLD has higher volatility (9.30%) compared to FFIV (9.07%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs FFIV's -97.59%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLD и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор