PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLD с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STLD с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STLD (Steel Dynamics, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, STLD returned 28.87%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLD показывает доходность 58.17%, а CAT немного выше – 60.51%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 28.87% против 31.20% соответственно.

STLD

1 день
-0.48%
1 месяц
13.65%
С начала года
58.17%
6 месяцев
61.80%
1 год
102.77%
3 года*
41.16%
5 лет*
34.95%
10 лет*
28.87%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLD и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLD
Steel Dynamics, Inc.		58.17%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between STLD and CAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г.

0.47

The correlation between STLD and CAT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$38.69B

CAT:

$426.51B

EPS

STLD:

$9.33

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

STLD:

28.63

CAT:

45.62

Коэффициент P/S

STLD:

2.07

CAT:

6.07

Коэффициент P/B

STLD:

4.22

CAT:

22.86

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$19.01B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.66B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$2.23B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steel Dynamics, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSN
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

STLD vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
4.76

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
5.44

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

11.74

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

38.95

-21.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLD vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

4.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок STLD и CAT

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLDCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.05%

-73.43%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-13.88%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.66%

-34.05%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-34.05%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.46%

-43.36%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.64%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.29%

-19.74%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.18%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и CAT

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.30%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLDCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

10.77%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

27.35%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

34.31%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

30.67%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

30.89%

+8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и CAT

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.76%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.20B
17.42B
(STLD) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLD и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steel Dynamics, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
14.7%
35.1%
Активы портфеля
STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

STLD and CAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLD и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор