PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLD с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STLD с BRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STLD (Steel Dynamics, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, STLD returned 28.87%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLD и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 58.17%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 28.87% против 13.27% соответственно.

STLD

1 день
-0.48%
1 месяц
13.65%
С начала года
58.17%
6 месяцев
61.80%
1 год
102.77%
3 года*
41.16%
5 лет*
34.95%
10 лет*
28.87%

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLD и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLD
Steel Dynamics, Inc.		58.17%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between STLD and BRO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г.

0.27

The correlation between STLD and BRO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STLD:

$9.33

BRO:

$4.76

Коэффициент P/E

STLD:

28.63

BRO:

12.18

Коэффициент P/S

STLD:

2.07

BRO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$19.01B

BRO:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.66B

BRO:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$2.23B

BRO:

$1.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steel Dynamics, Inc.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSN
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

STLD vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLD c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
-1.66

+4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-2.48

+6.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.69

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

-0.93

+6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

-1.59

+18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLD vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

-1.66

+4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.12

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок STLD и BRO

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLDBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.05%

-55.85%

-31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-50.55%

+30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.66%

-55.85%

+27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-55.85%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.46%

-55.85%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-52.91%

+49.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.29%

-13.52%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

29.57%

-23.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и BRO

Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 9.30% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLDBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

21.90%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

28.53%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

24.81%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

23.69%

+15.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и BRO

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BRO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.76%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.20B
1.90B
(STLD) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLD и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steel Dynamics, Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.7%
52.3%
Активы портфеля
STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

STLD and BRO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs BRO's -55.85%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLD и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор