Сравнение STLD с ALLE
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, STLD returned 28.87%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 58.17%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 28.87% против 7.81% соответственно.
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам STLD и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between STLD and ALLE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
STLD:
$38.69B
ALLE:
$11.05B
STLD:
$9.33
ALLE:
$7.33
STLD:
28.63
ALLE:
17.42
STLD:
2.07
ALLE:
2.65
STLD:
4.22
ALLE:
5.26
STLD:
$19.01B
ALLE:
$4.16B
STLD:
$2.66B
ALLE:
$1.87B
STLD:
$2.23B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. ALLE — Ранг доходности на риск
STLD
ALLE
Сравнение STLD c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.24 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | -0.55 | +17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | -0.29 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STLD и ALLE
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -43.25% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -29.84% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -29.84% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -38.87% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -43.25% | -25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -28.73% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -10.95% | -22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 12.76% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и ALLE
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.79% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 19.67% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 24.81% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 26.03% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 26.79% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и ALLE
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и ALLE
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and ALLE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (9.30%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs ALLE's -43.25%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор