Сравнение STAG с NMFC
STAG (STAG Industrial, Inc.) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while NMFC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 9.93%/yr vs 6.08%/yr for NMFC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.08% соответственно.
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам STAG и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between STAG and NMFC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.32 |
The correlation between STAG and NMFC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$1.30
NMFC:
$328.53
STAG:
28.66
NMFC:
0.02
STAG:
8.10
NMFC:
2.30
STAG:
$863.82M
NMFC:
$315.55M
STAG:
$356.54M
NMFC:
$203.95M
STAG:
$598.36M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. NMFC — Ранг доходности на риск
STAG
NMFC
Сравнение STAG c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.69 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.35 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.75 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и NMFC
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -64.16% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -24.56% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -27.77% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -27.77% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -64.16% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -23.29% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -5.45% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 12.48% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и NMFC
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.82%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.73% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 18.23% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 22.67% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.54% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.91% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и NMFC
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NMFC в 16.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STAG and NMFC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs NMFC's -64.16%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор