Сравнение STAG с ARCC
STAG (STAG Industrial, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 9.93%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.83% соответственно.
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам STAG и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between STAG and ARCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between STAG and ARCC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.10B
ARCC:
$13.48B
STAG:
$1.30
ARCC:
$1.63
STAG:
28.66
ARCC:
11.51
STAG:
3.63
ARCC:
1.72
STAG:
8.10
ARCC:
5.03
STAG:
1.98
ARCC:
0.96
STAG:
$863.82M
ARCC:
$2.63B
STAG:
$356.54M
ARCC:
$1.86B
STAG:
$598.36M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. ARCC — Ранг доходности на риск
STAG
ARCC
Сравнение STAG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.37 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.67 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и ARCC
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -79.36% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -19.35% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -19.35% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -21.76% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -56.77% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -13.24% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -9.10% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 10.58% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и ARCC
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.82% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 14.73% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 18.45% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.97% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.59% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и ARCC
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и ARCC
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and ARCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (4.82%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs ARCC's -79.36%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор