PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с CW8U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с CW8U.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSO returned 18.74%/yr vs 11.16%/yr for CW8U.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.28%/yr for CW8U.L.

Доходность

Сравнение доходности SSO и CW8U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у CW8U.L с доходностью 7.97%.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

CW8U.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.75%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.28%
3 года*
19.80%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и CW8U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-11.22%
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		7.97%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.23%

Correlation

The correlation between SSO and CW8U.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between SSO and CW8U.L shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и CW8U.L

Секторы
SSO
CW8U.L

Технологии

35.6%
28.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

SSO
35.6%
CW8U.L
28.3%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
CW8U.L
15.7%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
CW8U.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
CW8U.L
9.3%

Здравоохранение

SSO
8.5%
CW8U.L
8.8%

Промышленность

SSO
8.3%
CW8U.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
CW8U.L
5.2%

Энергетика

SSO
3.5%
CW8U.L
4.2%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
CW8U.L
2.7%

Недвижимость

SSO
1.9%
CW8U.L
1.9%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
CW8U.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY

Доходность на риск

SSO vs. CW8U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c CW8U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOCW8U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.95

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.93

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.73

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

11.66

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. CW8U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8U.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и CW8U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOCW8U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SSO и CW8U.L

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки CW8U.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и CW8U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOCW8U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-34.10%

-50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-8.48%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-17.26%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-25.79%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-2.07%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-5.04%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.99%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и CW8U.L

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOCW8U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.25%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

9.18%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

11.89%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

15.64%

+18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

16.77%

+19.17%

Сравнение комиссий SSO и CW8U.L

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CW8U.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и CW8U.L

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CW8U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and CW8U.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CW8U.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8U.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while CW8U.L is Global Equities. SSO tracks S&P 500, while CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: ProShares and Amundi. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.28% for CW8U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и CW8U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор