Сравнение SSO с CU31.L
SSO (ProShares Ultra S&P500) and CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 1.76%/yr for CU31.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.07%/yr for CU31.L.
Доходность
Сравнение доходности SSO и CU31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSO торгуется в USD, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у CU31.L с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции CU31.L по среднегодовой доходности: 23.71% против 1.76% соответственно.
SSO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 23.71%
CU31.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам SSO и CU31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 14.49% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.28% | 5.42% | 4.05% | 3.61% | -3.82% | -0.31% | 2.65% | 4.32% | 1.18% | -0.00% |
Correlation
The correlation between SSO and CU31.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. CU31.L — Ранг доходности на риск
SSO
CU31.L
Сравнение SSO c CU31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | CU31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.06 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 9.24 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.81 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.02 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SSO и CU31.L
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки CU31.L в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и CU31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -19.55% | -65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -1.11% | -17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -19.55% | -15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -19.55% | -27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -19.55% | -39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -10.21% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -4.09% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 0.37% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и CU31.L
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.40% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 3.40% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 4.19% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 14.87% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 11.15% | +24.79% |
Сравнение комиссий SSO и CU31.L
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CU31.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и CU31.L
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and CU31.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while CU31.L is Government Bonds. SSO tracks S&P 500, while CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.07% for CU31.L.
Подберите оптимальное распределение для SSO и CU31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор