PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SSO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.71% против 13.14% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SSO and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SSO and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SSO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.09

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.03

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.14

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

-0.30

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.09

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SSO и BRK-B

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-53.86%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-9.42%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-14.95%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-26.58%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-29.57%

-29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-9.78%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-11.07%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и BRK-B

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.98%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

10.87%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

14.38%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

17.13%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

19.44%

+16.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и BRK-B

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (7.49%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs BRK-B's -53.86%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор