Сравнение SRP.L с THEON.AS
SRP.L (Serco Group) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SRP.L in Specialty Business Services, THEON.AS in Aerospace & Defense. Over the past year, SRP.L returned 34.32% vs 6.01% for THEON.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRP.L и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRP.L торгуется в GBp, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRP.L показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 16.25%.
SRP.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 9.34%
THEON.AS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRP.L и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRP.L Serco Group | -8.23% | 89.19% | -14.59% |
THEON.AS Theon International PLC | 16.25% | 126.89% | 26.51% |
Correlation
The correlation between SRP.L and THEON.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRP.L vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
SRP.L
THEON.AS
Сравнение SRP.L c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serco Group (SRP.L) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRP.L | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.09 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 0.17 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRP.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.06 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.31 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SRP.L и THEON.AS
Максимальная просадка SRP.L за все время составила -82.19%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRP.L и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRP.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.19% | -38.29% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -33.06% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.59% | -14.62% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.71% | -13.82% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 18.05% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRP.L и THEON.AS
Текущая волатильность для Serco Group (SRP.L) составляет 6.13%, в то время как у Theon International PLC (THEON.AS) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRP.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.90% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 38.09% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 53.21% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 51.39% | -28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 51.39% | -21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRP.L и THEON.AS
Дивидендная доходность SRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRP.L Serco Group | 1.77% | 1.53% | 1.75% | 1.39% | 1.20% | 1.48% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRP.L и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serco Group и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRP.L and THEON.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SRP.L и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор