PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с VNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с VNO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -55.68% против -3.63% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и VNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%

Correlation

The correlation between SQQQ and VNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.41

The correlation between SQQQ and VNO shifts across timeframes, from -0.41 (5 years) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Vornado Realty Trust

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY

Доходность на риск

SQQQ vs. VNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQVNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.25

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
-0.13

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.99

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.20

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-0.38

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. VNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VNO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQVNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.29

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и VNO

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и VNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.89%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-41.22%

-24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-43.88%

-48.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-72.46%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-80.89%

-19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-41.31%

-58.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-20.59%

-71.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

21.24%

+14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и VNO

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

10.04%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

23.04%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

32.81%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

41.61%

+25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

39.11%

+27.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и VNO

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности VNO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and VNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs VNO's -80.89%.

VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и VNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор