PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 7.63%/yr for VDC. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -55.68% против 7.63% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SQQQ and VDC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.49

The correlation between SQQQ and VDC shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и VDC

Секторы
SQQQ
VDC

Финансовые услуги

103.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

97.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
VDC

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

VDC

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

VDC
97.5%

Энергетика

SQQQ

-

VDC

-

Здравоохранение

SQQQ

-

VDC
0.0%

Промышленность

SQQQ

-

VDC
0.3%

Недвижимость

SQQQ

-

VDC

-

Технологии

SQQQ

-

VDC

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SQQQ vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.33

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
0.56

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.06

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.44

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

0.90

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.33

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.51

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.52

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.67

-1.54

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и VDC

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-34.24%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-9.28%

-56.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-11.78%

-80.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-16.55%

-80.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-25.31%

-74.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.27%

-92.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-3.73%

-88.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

4.53%

+31.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и VDC

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

4.47%

+15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

9.87%

+29.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

12.43%

+37.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

13.15%

+53.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

14.65%

+51.65%

Сравнение комиссий SQQQ и VDC

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и VDC

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and VDC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.63% vs -55.68% for SQQQ. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.63% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.14% for VDC.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор