PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SWRSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 2.57%/yr for SWRSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: -55.68% против 2.57% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

SWRSX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.08%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.13%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between SQQQ and SWRSX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.05

The correlation between SQQQ and SWRSX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

SQQQ vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.39

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
2.11

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.36

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

7.16

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.39

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.17

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.48

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.57

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SWRSX

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-14.29%

-85.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-1.90%

-63.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-4.46%

-87.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-14.29%

-82.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-14.29%

-85.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.67%

-99.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-3.72%

-88.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

0.63%

+35.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SWRSX

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

0.93%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

2.21%

+37.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

3.24%

+46.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

6.03%

+60.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

5.37%

+60.93%

Сравнение комиссий SQQQ и SWRSX

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SWRSX

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности SWRSX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.80%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SWRSX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to SWRSX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор