PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SILJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 8.17%/yr for SILJ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -55.68% против 8.17% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between SQQQ and SILJ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between SQQQ and SILJ has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SILJ

Секторы
SQQQ
SILJ

Финансовые услуги

103.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SILJ
0.2%

Энергетика

SQQQ

-

SILJ

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SILJ

-

Промышленность

SQQQ

-

SILJ

-

Недвижимость

SQQQ

-

SILJ

-

Технологии

SQQQ

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SQQQ vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.43

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.86

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.29

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

5.48

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.43

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.18

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.07

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SILJ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.04%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-34.71%

-31.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-34.71%

-57.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-55.47%

-41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-70.06%

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-34.64%

-65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-41.42%

-50.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

14.49%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SILJ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеют волатильность 19.65% и 20.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

20.06%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

46.73%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

55.89%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

44.60%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

46.33%

+19.97%

Сравнение комиссий SQQQ и SILJ

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SILJ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности SILJ в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SILJ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to SQQQ (19.65%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SILJ leads with 8.17% vs -55.68% for SQQQ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 19.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 8.17% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.10% for SILJ.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SILJ is Silver. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор