PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SIL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 9.24%/yr for SIL. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: -55.68% против 9.24% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

SIL

1 день
0.38%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
66.61%
3 года*
44.84%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-4.72%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between SQQQ and SIL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

-0.27

The correlation between SQQQ and SIL shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SIL

Секторы
SQQQ
SIL

Финансовые услуги

103.4%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
SIL

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SIL
0.2%

Энергетика

SQQQ

-

SIL

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SIL

-

Промышленность

SQQQ

-

SIL

-

Недвижимость

SQQQ

-

SIL

-

Технологии

SQQQ

-

SIL

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

SQQQ vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.31

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.73

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.03

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

5.05

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.31

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.23

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.12

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SIL

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.99%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-32.91%

-32.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-32.91%

-59.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-55.08%

-42.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-63.04%

-36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.58%

-67.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-51.43%

-40.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

13.24%

+22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SIL

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 18.38%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

18.38%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

43.02%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

51.09%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

39.48%

+27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

39.73%

+26.57%

Сравнение комиссий SQQQ и SIL

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SIL

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности SIL в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.24%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SIL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to SIL (18.38%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 9.24% vs -55.68% for SQQQ. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 18.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 9.24% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.24% for SIL.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SIL is Silver. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор