Сравнение SQQQ с RGLD
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 13.42%/yr for RGLD. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: -55.68% против 13.42% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -39.28%
- 6 месяцев
- -36.43%
- 1 год
- -60.85%
- 3 года*
- -54.68%
- 5 лет*
- -47.98%
- 10 лет*
- -55.68%
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам SQQQ и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -39.28% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between SQQQ and RGLD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | -0.19 |
The correlation between SQQQ and RGLD shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. RGLD — Ранг доходности на риск
SQQQ
RGLD
Сравнение SQQQ c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.56 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.42 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.46 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.39 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.40 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.18 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и RGLD
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.29% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.71% | -32.28% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.38% | -32.28% | -60.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.23% | -40.73% | -56.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -49.55% | -50.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.28% | -67.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.40% | -29.82% | -62.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.98% | 12.67% | +23.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и RGLD
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 11.83% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 32.02% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.16% | 39.07% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 31.54% | +35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.30% | 33.63% | +32.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и RGLD
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности RGLD в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.25% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and RGLD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор