PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SQQQ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SQQQ returned -54.68%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-54.13%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between SQQQ and MAGS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

-0.89

The correlation between SQQQ and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и MAGS

Секторы
SQQQ
MAGS

Финансовые услуги

103.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
MAGS

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

MAGS

-

Энергетика

SQQQ

-

MAGS

-

Здравоохранение

SQQQ

-

MAGS

-

Промышленность

SQQQ

-

MAGS

-

Недвижимость

SQQQ

-

MAGS

-

Технологии

SQQQ

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SQQQ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.40

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.93

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.52

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

5.22

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.40

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

1.49

-2.36

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и MAGS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.91%

-70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-18.62%

-47.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-29.91%

-62.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.22%

-93.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-4.70%

-87.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

5.40%

+30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и MAGS

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.89%

+13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

14.84%

+24.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

20.22%

+29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

25.99%

+40.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

25.99%

+40.31%

Сравнение комиссий SQQQ и MAGS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и MAGS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and MAGS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs -54.68% for SQQQ. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs -54.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.47% for MAGS.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор