PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs 14.86%/yr for ITA. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -55.68% против 14.86% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between SQQQ and ITA is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.59

The correlation between SQQQ and ITA shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQQQ и ITA

Секторы
SQQQ
ITA

Финансовые услуги

103.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
103.4%
ITA

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

ITA

-

Энергетика

SQQQ

-

ITA

-

Здравоохранение

SQQQ

-

ITA

-

Промышленность

SQQQ

-

ITA
99.8%

Недвижимость

SQQQ

-

ITA

-

Технологии

SQQQ

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

SQQQ vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.22

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.81

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.21

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.62

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

4.35

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.22

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.81

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.64

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.51

-1.38

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и ITA

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.72%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-15.82%

-49.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-15.82%

-76.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-18.72%

-78.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-51.00%

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.25%

-90.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-9.46%

-82.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

5.89%

+30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и ITA

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

7.09%

+12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

17.68%

+21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

21.12%

+29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

20.07%

+46.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

23.17%

+43.13%

Сравнение комиссий SQQQ и ITA

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и ITA

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and ITA have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs -55.68% for SQQQ. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.47% for ITA.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while ITA is Aerospace & Defense. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор