PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с IBIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -60.85% vs -39.44% for IBIT. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -27.71%.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и IBIT

2026 (YTD)20252024
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.94%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between SQQQ and IBIT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.41

The correlation between SQQQ and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.41 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

SQQQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.90

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
-1.24

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.76

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.36

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.26

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и IBIT

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.11%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-52.11%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.66%

-50.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-16.19%

-76.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

28.97%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и IBIT

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

11.85%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

34.60%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

44.28%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

50.32%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

50.32%

+15.98%

Сравнение комиссий SQQQ и IBIT

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и IBIT

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and IBIT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, IBIT leads with -39.44% vs -60.85% for SQQQ. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.44% return vs -60.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for IBIT.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.25% for IBIT.

IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор