PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.68%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -39.28%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -55.68% против -22.59% соответственно.

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SQQQ and GLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.03

The correlation between SQQQ and GLL shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

SQQQ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.89

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
-1.41

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.84

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.72

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.11

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и GLL

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.71%

-65.10%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-87.95%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-89.76%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-95.76%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-98.88%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-85.14%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.98%

42.09%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и GLL

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

11.12%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

45.04%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.16%

52.94%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

36.05%

+30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

32.21%

+34.09%

Сравнение комиссий SQQQ и GLL

И SQQQ, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и GLL

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and GLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -22.59% vs -55.68% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -22.59% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for GLL.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while GLL is Leveraged Commodities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%).

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор